傳統(tǒng)的華爾街選股者試圖關(guān)注影響其投資的一些關(guān)鍵因素，諸如債券收益率、日元匯率，又或是石油價(jià)格和月度消費(fèi)支出數(shù)據(jù)。

　　但一些新型的對(duì)沖基金公司認(rèn)為，通過(guò)收集全球盡可能多的數(shù)據(jù)——從沃爾瑪停車場(chǎng)占位情況的衛(wèi)星圖像到煉油廠釋放出的熱量信號(hào)，并且快速的投注以利用隱藏在這些數(shù)據(jù)集之間的關(guān)系，他們能夠打敗這些傳統(tǒng)基金經(jīng)理。

　　該方法體現(xiàn)了近來(lái)的一種投資轉(zhuǎn)變，更多的依靠大數(shù)據(jù)和算法在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間贏得比較優(yōu)勢(shì)。首爾一家名為Jumpgate科技的公司宣稱，他們正試圖消除人為參與，放手讓機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)自由探索和利用世界日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)寶庫(kù)。

　　那么對(duì)沖基金的人類創(chuàng)始人又將是何種角色呢?設(shè)計(jì)一個(gè)好的系統(tǒng)，讓它可以利用大量的數(shù)據(jù)點(diǎn)，并收集更多的數(shù)據(jù)流供給該項(xiàng)目。Jumpgate，誠(chéng)然規(guī)模不大，卻已躋身于所謂的金融科技公司行列，他們?cè)噲D將硅谷的科技創(chuàng)新融合進(jìn)深諳金融市場(chǎng)的華爾街。

　　Jumpgate公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Kristof Olesch自述其自13歲起就開(kāi)始編程，16歲便開(kāi)始在證券市場(chǎng)投資。目前該公司已經(jīng)招募了一些工程類的博士畢業(yè)生。

　　一家更具規(guī)模的公司，總部設(shè)在紐約的二西格瑪投資有限責(zé)任公司(TwoSigma Investments LLC)，榮獲本周《華爾街日?qǐng)?bào)》頭版的主角，編譯了一款程序，讓機(jī)器獲取收益報(bào)告、天氣預(yù)告和Twitter上的海量信息。

　　為了分配其價(jià)值240億美元的管理資產(chǎn)，two sigma公司的策略是在進(jìn)行一項(xiàng)交易前，基于這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生不同的投資模型，然后用一種算法讓模型之間彼此對(duì)抗，最終擇優(yōu)選取出最佳投資策略。

　　這些投資者們說(shuō)，這是第一次，全球的計(jì)算機(jī)能夠存儲(chǔ)和學(xué)習(xí)從世界各地收集到的信息，這些信息來(lái)源涵蓋超級(jí)計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)，以及嵌入日常家居用品的小型處理器。

　　大部分的數(shù)據(jù)點(diǎn)可能幫不上股票投資者什么忙。有時(shí)，一個(gè)神秘的數(shù)據(jù)點(diǎn)只是一個(gè)神秘的數(shù)據(jù)點(diǎn)而已。

　　但是Olesch先生確信它遠(yuǎn)不止表面看來(lái)那么簡(jiǎn)單。傳統(tǒng)的投資者只能籍由與公司管理層的會(huì)議、細(xì)致閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表和渠道檢查來(lái)獲得信息。而他則希望通過(guò)利用電腦的力量，能獲得大規(guī)模的信息化優(yōu)勢(shì)。

　　Olesch先生指出：“柯達(dá)的終結(jié)是由于技術(shù)革新，而現(xiàn)在資產(chǎn)管理者的工作方式也面臨同樣的境況?！?他現(xiàn)在已有大約3000個(gè)數(shù)據(jù)流，他希望很快能夠增加到約10000個(gè)數(shù)據(jù)流。

　　舉個(gè)例子：商店停車場(chǎng)的商業(yè)衛(wèi)星圖像不但可以提供諸如商場(chǎng)交通等信息，也可以透露包括駕駛習(xí)慣、天氣類型及其它眾多人類基金經(jīng)理無(wú)法預(yù)測(cè)的指標(biāo)。

　　同樣的，觀察一個(gè)煉油廠的熱信號(hào)能夠推導(dǎo)出該廠設(shè)備是否滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　“現(xiàn)在人們僅僅處理使用了全球1%的數(shù)據(jù)，” Olesch先生說(shuō)道：“我們希望得到這些數(shù)據(jù)，而不是等著別人告訴我們數(shù)據(jù)處理已飽和?！?/P>

　　正因如此，現(xiàn)在很多公司專注于Olesch先生所說(shuō)的“技術(shù)偵察”——想方設(shè)法接入各種數(shù)據(jù)流，無(wú)論來(lái)自開(kāi)放數(shù)據(jù)還是通過(guò)與那些可能坐擁大量潛在價(jià)值數(shù)據(jù)的公司或機(jī)構(gòu)合作而獲得的數(shù)據(jù)。

　　到目前為止，Jumpgate這家在首爾成立，卻在新加坡注冊(cè)的公司，認(rèn)為該戰(zhàn)略行之有效。盡管和Two Sigma這樣的大公司相比，它的基金規(guī)模還很小，但是Olesch先生表示其基金在頭三個(gè)月中均業(yè)績(jī)良好，即使在其基準(zhǔn)——標(biāo)普500指數(shù)都不景氣的情況下，它仍保持每個(gè)月都是正收益。

　　來(lái)源：

　　http://blogs.wsj.com/korearealtime/2015/04/03/seoul-based-investors-turn-to-big-data-in-search-of-big-returns/?KEYWORDS=big%20data

　　【譯者簡(jiǎn)介】

　　有意聯(lián)系譯者，請(qǐng)給“大數(shù)據(jù)文摘”后臺(tái)留言，附自我介紹及微信ID，謝謝!

　　吳滌，本科畢業(yè)于上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法語(yǔ)系，碩士畢業(yè)于法國(guó)巴黎二大( UniversitéPanthéon-Assas)，主修統(tǒng)計(jì)與金融工程專業(yè)。目前旅居巴黎，就職于法國(guó)第二大銀行集團(tuán)，擔(dān)任決策分析工程師，對(duì)于金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)挖掘、決策建模與商業(yè)分析有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于大數(shù)據(jù)的發(fā)展，尤其在金融領(lǐng)域的應(yīng)用有濃厚的興趣。

　　2014年底正式加入大數(shù)據(jù)文摘海外翻譯志愿者行列，希望在新的一年帶領(lǐng)大家近距離觀察法國(guó)，乃至歐洲在大數(shù)據(jù)時(shí)代的動(dòng)向。衷心祝愿文摘成為讀者最喜愛(ài)的大數(shù)據(jù)知識(shí)信息分享平臺(tái)。

　　袁晶，畢業(yè)于山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院，現(xiàn)在高校從事教學(xué)科研工作，主要研究方向?yàn)樨惾~斯分析、機(jī)器學(xué)習(xí)及金融風(fēng)險(xiǎn)管理。曾任國(guó)家973項(xiàng)目——“金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的定量分析與計(jì)算”項(xiàng)目秘書(shū)一職，并曾赴哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院訪學(xué)一年。

　　目前對(duì)社交網(wǎng)絡(luò)很感興趣，希望能夠結(jié)識(shí)圈內(nèi)同行，相互交流學(xué)習(xí)，尋求合作;也希望能向相關(guān)業(yè)界專業(yè)人士多多討教。

　　來(lái)源: http://www.wmyouxi.com/a/49883.html#ixzz3Yl3CBCvc