1.引言

　　隨著分布式技術(shù)的成熟，數(shù)據(jù)庫技術(shù)的提高和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)倉庫和決策支持系統(tǒng)應(yīng)運而生。數(shù)據(jù)倉庫能夠從事務(wù)型數(shù)據(jù)庫大量的數(shù)據(jù)中提取出有用的數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)集成，形成統(tǒng)一的決策支持?jǐn)?shù)據(jù)庫的存儲格式，為企業(yè)管理者和決策者提供所需的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)再通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)根據(jù)用戶不同的分析要求表現(xiàn)出來，形成圖表或表格。數(shù)據(jù)倉庫不是一個產(chǎn)品，而是一個數(shù)據(jù)處理過程，是決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

　　隨著中國加入WTO的臨近，屆時銀行間的競爭會更加激烈，風(fēng)險因素不斷增加。因此，了解客戶需求和客戶對銀行的利潤貢獻(xiàn)度、提供有競爭性的產(chǎn)品或服務(wù)、以由客戶喜好的渠道、在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)對客戶進(jìn)行銷售或服務(wù)，以及加強(qiáng)我國金融業(yè)的風(fēng)險監(jiān)管，切實有效地防范和化解金融風(fēng)險，將是國內(nèi)商業(yè)銀行生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。因此建立以客戶為中心、提供個性化服務(wù)的銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫決策支持系統(tǒng)，將對國內(nèi)銀行業(yè)現(xiàn)在和未來的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，且具有重大的戰(zhàn)略意義。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　增強(qiáng)國內(nèi)銀行的競爭力，在激烈的市場競爭中持續(xù)獲利。

　　提高商業(yè)銀行整體運作與管理水平。

　　增強(qiáng)商業(yè)銀行的應(yīng)變能力。

　　2銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫的結(jié)構(gòu)

　　銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫的實施主要包括4部分的內(nèi)容：數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計建模、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)存儲與管理、數(shù)據(jù)的分析和展現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計、建模

　　銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫是一個專門為決策支持而設(shè)計的面向主題的信息系統(tǒng)，數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計工作對于決策支持系統(tǒng)起著至關(guān)重要的作用，它需要根據(jù)決策需求確定主題，從數(shù)據(jù)源到數(shù)據(jù)提交，對數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)組織進(jìn)行邏輯結(jié)構(gòu)的設(shè)計，還要按照業(yè)務(wù)用戶最能理解的方式組織和提供信息。

　　根據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營運作的主要方向，我們確立了機(jī)構(gòu)、客戶、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、貨幣和交易等五個主題。機(jī)構(gòu)主題描述銀行分支機(jī)構(gòu)及其隸屬關(guān)系，產(chǎn)品主題描述銀行經(jīng)營的業(yè)務(wù)及分類，貨幣主題描述銀行各項經(jīng)營業(yè)務(wù)所使用到的貨幣，客戶主題是對銀行的客戶進(jìn)行分類和管理，交易則作為活動記錄把其他四個主題聯(lián)系起來。

　　數(shù)據(jù)集成

　　數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)來源于OLTP系統(tǒng)，這些系統(tǒng)由于建立時間不同，系統(tǒng)選型不同，開發(fā)人員不同等原因，使得各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的硬件環(huán)境和軟件環(huán)境各不相同，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)集成要完成的工作就要考慮如何抽取各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如儲蓄、信用卡等）中的歷史交易數(shù)據(jù)，并經(jīng)過清洗、過濾等各種數(shù)據(jù)整理工作后加載到數(shù)據(jù)倉庫中，供業(yè)務(wù)部門分析使用。

　　實現(xiàn)該階段的工作主要有三種方式：利用數(shù)據(jù)復(fù)制機(jī)制、利用產(chǎn)品商提供的工具軟件、針對用戶的特殊需求可通過編程接口編程實現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)存儲與管理

　　數(shù)據(jù)倉庫和傳統(tǒng)的聯(lián)機(jī)交易處理(OLTP)系統(tǒng)有很大的區(qū)別，OLTP系統(tǒng)在選擇數(shù)據(jù)庫時考慮的是在單位時間內(nèi)能完成多少筆交易，這些交易比較簡單而且固定。比如銀行的儲蓄系統(tǒng)，比較固定的交易類型如存款、取款、修改密碼、查詢等，進(jìn)行這些交易時速度都很快，而系統(tǒng)如果進(jìn)行大批量數(shù)據(jù)的分析處理時就顯得力不從心，如一些固定的業(yè)務(wù)報表等。事實上，這些業(yè)務(wù)報表對業(yè)務(wù)人員和管理人員來講都是最基本的要求，通過這些信息可以了解銀行當(dāng)前業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。這些復(fù)雜的業(yè)務(wù)報表是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的初級階段，也是最常用的信息訪問方式。由此可見，在數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)中，要求數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(DBMS)進(jìn)行大批量數(shù)據(jù)分析和復(fù)雜處理的能力很強(qiáng)。

　　數(shù)據(jù)倉庫的存儲可由大型含有并行組件的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)來完成，以保證數(shù)據(jù)倉庫始終高性能地運轉(zhuǎn)，提供完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，以便于將來的升級和擴(kuò)展。也可以使用多維數(shù)據(jù)庫。

　　元數(shù)據(jù)是關(guān)于數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，能夠表示、定義數(shù)據(jù)的意義及系統(tǒng)各組成部件之間的關(guān)系的數(shù)據(jù)，它包括關(guān)鍵字、屬性、數(shù)據(jù)描述、物理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、源數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、映射及轉(zhuǎn)換規(guī)則、綜合算法、代碼、缺省值、安全要求及數(shù)據(jù)時限等。因此，元數(shù)據(jù)的管理是管理數(shù)據(jù)倉庫的關(guān)鍵。

　　數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)

　　當(dāng)外部數(shù)據(jù)按照模型的定義加載到中央數(shù)據(jù)倉庫后，就要考慮如何使用和訪問數(shù)據(jù)倉庫中的信息，根據(jù)用途的不同，這需要使用各種聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）工具、數(shù)據(jù)挖掘工具以及最終用戶查詢及報表工具。OLAP是對數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢的一種技術(shù)，使用戶能夠以更快、更易于使用的交互式方式從數(shù)據(jù)中獲得信息。它必須支持多維性、可鉆取性、可旋轉(zhuǎn)性以及多視圖模式等功能，使用戶可以清晰、直觀地看到分析結(jié)果。數(shù)據(jù)挖掘是一個知識發(fā)現(xiàn)過程，它能夠幫助用戶理解有關(guān)數(shù)據(jù)的真正含義，并了解數(shù)據(jù)之間所存在的關(guān)系。

　　3聯(lián)融銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的構(gòu)架和實施方法論

　　商業(yè)銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的框架結(jié)構(gòu)可用下圖來表示：

　　首先，將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)以及歷史交易數(shù)據(jù)按照主題抽取、轉(zhuǎn)換并加載到商業(yè)銀行數(shù)據(jù)倉庫中來，這樣所有使用者能以一個統(tǒng)一而全面的視圖來獲取信息，不僅便于掌握全局，而且確保獲取數(shù)據(jù)的唯一性和準(zhǔn)確性。前端業(yè)務(wù)用戶主要以三種方式（企業(yè)報表系統(tǒng)、聯(lián)機(jī)多維分析以及數(shù)據(jù)挖掘）來訪問數(shù)據(jù)倉庫中信息，信息的訪問可以是兩層結(jié)構(gòu)的Client/Server方式，也可以使用基于WEB技術(shù)的三層結(jié)構(gòu)。

　　數(shù)據(jù)倉庫的實施有兩種方式：一是建立集中式數(shù)據(jù)倉庫，設(shè)計這種數(shù)據(jù)倉庫用來處理商業(yè)銀行的所有需要；另一種方式是建立數(shù)據(jù)集市，這主要針對一些特殊領(lǐng)域。集中式數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)覆蓋許多不同的領(lǐng)域，它需要直接面對商業(yè)銀行復(fù)雜的內(nèi)部組織和行政問題，這是為什么集中式數(shù)據(jù)倉庫一般價格昂貴、復(fù)雜和費時的一個重要原因。集中式數(shù)據(jù)倉庫的優(yōu)越性在于其所提供的可控制性、數(shù)據(jù)精確度和可依賴性。而數(shù)據(jù)集市是一種致力于單一的某個領(lǐng)域并且通常為某些用戶服務(wù)的數(shù)據(jù)倉庫。它包含某一特殊應(yīng)用范圍（例如市場、銷售或財務(wù)），具有著很大的靈活性。數(shù)據(jù)集市的優(yōu)點在于可以使商業(yè)銀行能夠快速、以相對低廉的成本并且較容易地建立一個數(shù)據(jù)倉庫。但隨著數(shù)據(jù)集市的多元化，其中每一個都需要從同一個共同的系統(tǒng)中存取數(shù)據(jù)，這會犧牲可操作性能或者導(dǎo)致冗余數(shù)據(jù)成堆而變得難以管理。

　　目前，我國商業(yè)銀行的決策支持系統(tǒng)尚處于起步階段，建立數(shù)據(jù)倉庫務(wù)必循序漸進(jìn)。數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)和分析數(shù)據(jù)的積累需要一段時間，無法及時滿足用戶對信息分析的迫切需要。因此在籌建數(shù)據(jù)倉庫的前期，采用一些合適的表現(xiàn)工具，在原有OLTP系統(tǒng)上建立起一個邏輯的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)。這樣的系統(tǒng)可能暫時無法實現(xiàn)某些分析功能，但數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)固定、信息分析需求相對穩(wěn)定成熟，因此數(shù)據(jù)倉庫的建模、實現(xiàn)過程會相對容易、便捷；同時，這樣的系統(tǒng)也會成為將來真正數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的原型。

　　4應(yīng)用系統(tǒng)功能

　　商業(yè)銀行決策分析的常規(guī)目標(biāo)是在兼顧流動性、安全性、盈利性的同時權(quán)衡收益與風(fēng)險。決策支持應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)主要面向高層領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃與計劃研究人員、金融產(chǎn)品與金融工程研究人員、客戶經(jīng)理。通過OLAP工具、數(shù)據(jù)挖掘工具以及最終用戶查詢及報表工具來為用戶及時生成非定制的各類統(tǒng)計報表，提供直觀的圖表分析，用戶可以根據(jù)分析結(jié)果完成趨勢預(yù)測以及原因查探。

　　UND金融決策支持系統(tǒng)大的功能框架包括業(yè)務(wù)部門決策支持系統(tǒng)和行長決策支持系統(tǒng)。業(yè)務(wù)部門決策支持系統(tǒng)是為金融各部門主管提供的綜合信息查詢及多維分析子系統(tǒng)，主要包括信貸商業(yè)智能子系統(tǒng)，會計、出納、儲蓄商業(yè)智能子系統(tǒng)，計劃財務(wù)商業(yè)智能子系統(tǒng)，銀行卡商業(yè)智能子系統(tǒng)。行長決策支持系統(tǒng)主要包括如下分析：

　　業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析財務(wù)指標(biāo)分析：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析、負(fù)債與權(quán)益結(jié)構(gòu)分析、不良資產(chǎn)分析、現(xiàn)金流量分析、償付能力分析、損益分析、資產(chǎn)負(fù)債比例分析計劃分析：對現(xiàn)金投放回籠計劃、資金運用計劃、項目費用投資計劃以及計劃完成情況等進(jìn)行分析人事分析：人事結(jié)構(gòu)分析、人員工資分析客戶分析：客戶利潤分析、客戶/渠道交易行為分析、客戶風(fēng)險分析企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析：企業(yè)經(jīng)營狀況分析、其它商業(yè)銀行業(yè)務(wù)分析、銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析5采用數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行銀行業(yè)風(fēng)險管理的基本內(nèi)容1．資產(chǎn)負(fù)債管理：

　　通過聯(lián)融DIS2000系統(tǒng)，搜集整理銀行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)倉庫平臺上，建立資產(chǎn)負(fù)債管理體系，以期達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)。

　　衡量和監(jiān)測流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險；設(shè)定盈利目標(biāo)和業(yè)務(wù)量管理目標(biāo)；設(shè)定利率風(fēng)險的最低限額；根據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)的約束進(jìn)行籌資和監(jiān)控；流動性約束；債務(wù)政策或者說是對于存款以外債務(wù)管理原則和方式；資本充足率和償付能力；制定規(guī)避流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險的計劃。

　　2．資產(chǎn)組合管理：

　　在測量風(fēng)險的基礎(chǔ)上向業(yè)務(wù)單位、客戶和銀行產(chǎn)品分配相應(yīng)的資本，并根據(jù)資本總額確定一個與整體額度一致的總的風(fēng)險控制額度；測量這些資產(chǎn)風(fēng)險組合以及全行整體資產(chǎn)組合的風(fēng)險；測量資產(chǎn)組合和這些組合中個別業(yè)務(wù)或者單獨一項業(yè)務(wù)的風(fēng)險回報；運用這些技術(shù)進(jìn)行決策支持，特別是風(fēng)險定價支持；運用這些技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)組合的管理，以使其風(fēng)險回報獲得最優(yōu)。

　　資產(chǎn)組合是有效監(jiān)測資本充足率的方法，同時有效的資產(chǎn)組合與銀行資產(chǎn)的安全性、盈利性、流動性直接相關(guān)。

　　資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)：

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行的經(jīng)營，必須建立資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)，這是銀行管理的必備工具，才能有效核定存款、貸款、拆借、投資之間的利益關(guān)系和銀行的決策方式。在央行的規(guī)定利率目標(biāo)范圍內(nèi)，商業(yè)銀行的資金定價是一項重要選擇。

　　在銀行內(nèi)部扎差流動缺口和盈余；設(shè)定利差計算規(guī)則，用作設(shè)立目標(biāo)收益和確定客戶定價的基礎(chǔ)；使銀行有可能按照不同業(yè)務(wù)部門、市場或產(chǎn)品線報告收益情況；據(jù)此對不同客戶市場和不同銀行產(chǎn)品實現(xiàn)差別政策；把資金成本分配到業(yè)務(wù)部門，更有利于強(qiáng)化管理；把財務(wù)風(fēng)險、流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險從業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)移到資產(chǎn)負(fù)債管理部門，并清晰劃分商業(yè)政策與財務(wù)政策的界限。

　　經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價格監(jiān)控：

　　資產(chǎn)負(fù)債管理部門依據(jù)市場狀況向業(yè)務(wù)部門買賣資金的內(nèi)部價格，就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價格，他決定業(yè)務(wù)部門資金來源的成本和銀行資金運用的控制體系運轉(zhuǎn)模式。

　　內(nèi)部利差和會計利差的核定；目標(biāo)利差的確定；負(fù)債成本；客戶價格

　　通過對資金經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價格的監(jiān)控，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)決策和部門管理提供依據(jù)，調(diào)整策略。

　　銀行業(yè)務(wù)和金融市場工具的信用風(fēng)險控制：

　　違約風(fēng)險、敞口風(fēng)險（資產(chǎn)負(fù)債表項目、或有負(fù)債預(yù)期敞口的時間）、追償風(fēng)險（第三方擔(dān)保的法律風(fēng)險和共同違約風(fēng)險、抵押物風(fēng)險）

　　控制信用風(fēng)險的有效手段：

　　通過DIS2000搜集信息，建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，進(jìn)行客戶信用評級和社會機(jī)構(gòu)評級比較；建立信用風(fēng)險控制風(fēng)險模型，為業(yè)務(wù)部門提供依據(jù)；及時掌握信用風(fēng)險的可控因素；建立定性分析和定量信用風(fēng)險分析防范系統(tǒng)。

　　6流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險：

　　流動性缺口的測算和監(jiān)控現(xiàn)金流量的匹配流動性缺口的彌補(bǔ)（活期存款、或有負(fù)債、對現(xiàn)有資產(chǎn)提前還款的選擇權(quán)、所有者權(quán)益、利息流量）

　　流動性成本和信用利差的比較利率期限、結(jié)構(gòu)、即期利率和遠(yuǎn)期利率套利、存款人和借款人利率套利利率缺口（利率敏感性）：進(jìn)行利率風(fēng)險投資組合資產(chǎn)負(fù)債表項目的預(yù)測市值與風(fēng)險管理：商業(yè)銀行的市場資產(chǎn)現(xiàn)值風(fēng)險會計股權(quán)收益率和市場收益率比較資產(chǎn)質(zhì)量管理：

　　通過與銀行交易系統(tǒng)和信貸系統(tǒng)接口，有效建立資產(chǎn)質(zhì)量管理體系；建立資產(chǎn)質(zhì)量分析、預(yù)測體系，便于業(yè)務(wù)部門及時調(diào)整工作方式，采取措施；建立貸款五級分類和一逾兩呆分類法的比較體系；建立資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)分析指標(biāo)體系。

文章作者：網(wǎng)盾